Исследование зависимости «доходность-риск» в задаче оптимизации нечеткого портфеля
Зайченко Ю.П., Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
В статье рассмотрены задачи портфельной оптимизации в нечетких условиях. Построена математическая модель данной задачи. Исследована зависимость «оптимальная доходность – риск» для нечеткого портфеля. Определены достаточные условия при которых эта зависимость будет монотонно-убывающей. Приводятся результаты экспериментальных исследований, подтверждающие теоретические результаты.