Об актуарных вычислениях с использованием графических процессоров
Норкин Б.В.
В статье рассматриваются проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании может быть проведена методом статистического моделирования Монте- Карло. Во многих случаях это единственно применимый метод. В связи с тем, что вероятность разорения достаточно мала, для достижения приемлемой точности может потребоваться астрономическое число испытаний. Распараллеливаемость метода Монте Карло делает возможным проведение расчетов на графическом ускорителеь. Это позволяет получить достаточно точный результат за разумное время. В работе представлены результаты численных э.кспериментов на разработанной системе актуарного моделирования RMS 0.1, использующей GPU с архитектурой NVIDIA CUDA 4.2.
