Анализ инвестиционного портфеля на основе прогнозирования курсов акций

Зайченко Ю.П., Малихах Есфандиярфард, Заика А.И.

Работа посвящена исследованию в области портфельной оптимизации, проводимой в расплывчатых информационных условиях. Рассмотрена задача формирования оптимального портфеля акций максимальной доходности при заданном уровне риска на основе метода нечетко-множественной оптимизации. Интервальная оценка доходности каждой акции на следующий период определяется нечетким методом группового учета аргументов по предыстории. Лаги переменных индексов доходности, которые принимают участие в построении модели, определяются при помощи корреляционного анализа.Представлены результаты экспериментальных исследований предлагаемого подхода к портфельной оптимизации.


Загрузить (pdf)