post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Совершенствование метода оптимизации нечеткого фондового портфеля с новыми функциями риска

Зайченко Ю.П., Мурга М.О.

Рассматривается задача оптимизации инвестиционного портфеля математическая модель которого построена с использованием теории нечетких множеств. Исследован вопрос вида функций риска, ускорения оптимизации и оптимизации в условиях, когда множество решений может содержать более одного элемента.


Загрузить (pdf)