Совершенствование метода оптимизации нечеткого фондового портфеля с новыми функциями риска

Зайченко Ю.П., Мурга М.О.

Рассматривается задача оптимизации инвестиционного портфеля математическая модель которого построена с использованием теории нечетких множеств. Исследован вопрос вида функций риска, ускорения оптимизации и оптимизации в условиях, когда множество решений может содержать более одного элемента.


Загрузить (pdf)