Зайченко Ю.П., Сидорук И.А.

В работе исследована задача формирования оптимального инвестиционного портфеля. Задача портфельного инвестирования – предоставить совокупности активов такие инвестиционные характеристики, которые доступны только при их комбинации. В частности, рассмотрены нечетко-множественный подход (прямая и многокритериальная задачи). Для получения исходных данных для системы оптимизации были использованы нечеткий метод группового учета аргументов (НМГУА). Были получены оптимальные инвестиционные портфели. Разработана система оптимизации инвестиционного портфеля – эффективный инструмент для управления портфельными инвестициями.

Загрузить (pdf)