Анализ модели оптимизации нечеткого портфеля

Зайченко Ю.П., Малихех Есфандиярфард, Ови Нафа Агаи Аг Гамиш

В статье рассмотрены задачи портфельной оптимизации в нечетких условиях. Построена математическая модель данной задачи. Исследована зависимость «оптимальная доходность – риск» для нечеткого портфеля. Определены достаточные условия при которых эта зависимость будет монотонно убывающей. Приводятся результаты экспериментальных исследований, подтверждающие теоретические результаты.

Загрузить (pdf)