Применение нечетких нейронных сетей для прогнозирования линий тренда фондового рынка

Гемба Н.В., Геращенко Д.В.

Статья посвящена применению аппарата нечетких нейронных сетей к решению задачи прогнозирования показателей фондового рынка. Приведена структура исследуемой сети и выполнен сравнительный анализ результатов, полученных при использовании различных алгоритмов нечеткого вывода и функций принадлежности. В качестве входов сети используются значения индикаторов технического анализа.

Загрузить (pdf)