Про актуарні обчислення з використанням графічних процесорів
Норкін Б.В.
У статті розглядаються проблеми виконання актуарних обчислень на графічних прискорювачах. Оцінка ймовірності розорення та інших показників функціонування страхової компанії може бути проведена методом статистичного моделювання Монте-Карло. У багатьох випадках це єдино застосовний метод. У зв’язку з тим, що ймовірність розорення досить мала, для досягнення прийнятної точності може знадобитися астрономічне число випробувань. Распараллелюваність методу Монте-Карло робить можливим проведення розрахунків на графічному прискорювачі. Це дозволяє отримати досить точний результат за розумний час. У роботі представлені результати чисельних експериментів на розробленій системі актуарного моделювання RMS 0.1, що використовує GPU архитекттури NVIDIA CUDA 4.2.
