Аналіз інвестиційного портфеля на основі прогнозування курсів акцій

Зайченко Ю.П., Малихах Есфандиярфард, Заика А.И.

Робота присвячена дослідженню в області портфельної оптимізації, що проводиться в розпливчастих інформаційних умовах. Розглянуто задачу формування оптимального портфелю акцій максимальної прибутковості при заданому рівні ризику на основі методу нечітко-множинної оптимізації. Інтервальна оцінка прибутковості кожної акції на наступний період визначається нечітким методом групового обліку аргументів за передісторією. Лаги змінних індексів прибутковості, які беруть участь у побудові моделі, визначаються за допомогою кореляційного аналізу. Представлено результати експериментальних досліджень пропонованого підходу до портфельної оптимізації.


Завантажити (pdf)