post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Аналіз інвестиційного портфеля на основі прогнозування курсів акцій

Зайченко Ю.П., Малихах Есфандиярфард, Заика А.И.

Робота присвячена дослідженню в області портфельної оптимізації, що проводиться в розпливчастих інформаційних умовах. Розглянуто задачу формування оптимального портфелю акцій максимальної прибутковості при заданому рівні ризику на основі методу нечітко-множинної оптимізації. Інтервальна оцінка прибутковості кожної акції на наступний період визначається нечітким методом групового обліку аргументів за передісторією. Лаги змінних індексів прибутковості, які беруть участь у побудові моделі, визначаються за допомогою кореляційного аналізу. Представлено результати експериментальних досліджень пропонованого підходу до портфельної оптимізації.


Завантажити (pdf)