post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Удосконалення методу оптимізації нечіткого фондового портфелю з новими функціями ризику

Зайченко Ю.П., Мурга М.О.

Розглядається задача оптимізації інвестиційного портфелю математична модель якого побудована з використанням теорії нечітких множин. Досліджено питання вигляду функцій ризику, прискорення оптимізації та оптимізації в умовах, коли множина розв’язків може містити більше, ніж один елемент.


Завантажити (pdf)