Удосконалення методу оптимізації нечіткого фондового портфелю з новими функціями ризику

Зайченко Ю.П., Мурга М.О.

Розглядається задача оптимізації інвестиційного портфелю математична модель якого побудована з використанням теорії нечітких множин. Досліджено питання вигляду функцій ризику, прискорення оптимізації та оптимізації в умовах, коли множина розв’язків може містити більше, ніж один елемент.


Завантажити (pdf)