Аналіз моделі оптимізації нечіткого портфеля

Зайченко Ю.П., Малихех Есфандиярфард, Ови Нафа Агаи Аг Гамиш

У статті розглянуто задачі портфельної оптимізації в нечітких умовах. Побудована математична модель даної задачі. Досліджено залежність «оптимальна прибутковість – ризик» для нечіткого портфеля. Визначено достатні умови при яких ця залежність буде монотонно спадною. Наводяться результати експериментальних досліджень, що підтверджують теоретичні результати.

Завантажити (pdf)