post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Аналіз моделі оптимізації нечіткого портфеля

Зайченко Ю.П., Малихех Есфандиярфард, Ови Нафа Агаи Аг Гамиш

У статті розглянуто задачі портфельної оптимізації в нечітких умовах. Побудована математична модель даної задачі. Досліджено залежність «оптимальна прибутковість – ризик» для нечіткого портфеля. Визначено достатні умови при яких ця залежність буде монотонно спадною. Наводяться результати експериментальних досліджень, що підтверджують теоретичні результати.

Завантажити (pdf)